かなりやばいお店みたいですね。
ピンキリですが私の勤務先は元締めはいてもオーナーなんかは一般人でしたし、まずそんなこと言われません。
お店は基本商品である女の子の味方です。
警察に行った方が良いと思います。
仕事には行かず電話でもう一度その話をして、向こうに脅迫のセリフを吐かせその録音を撮れば証拠になるかと思います。 もちろん警察に行きますとか口を滑らせてはいけませんよ。
逆上する可能性もありますが、家に行くなんて言ってくる時点でそもそもやばいやつなので少しでもリスクを減らした方が良いと思います。