中小企業診断士の財務会社のポートフォリオ理論の問題になります。 正解はウなのですが、この計算方法がわかりません。わかる…

Question

中小企業診断士の財務会社のポートフォリオ理論の問題になります。
正解はウなのですが、この計算方法がわかりません。わかる方教えてください。よろしくお願いします。

Answer 1

ポートフォリオのリスク(標準偏差)は、
√{(0.5×10％)^2＋(0.5×20％)^2＋2×相関係数×0.5×0.5×10％×20％}
で、相関係数が0だから、
√{(0.5×10％)^2＋(0.5×20％)^2＋2×0×0.5×0.5×10％×20％}
＝√{(0.5×10％)^2＋(0.5×20％)^2}
＝√{0.25×100＋0.25×400}
＝√{25＋100}
＝√125
＝11.2％